Jeśli nie czytałeś części pierwszej, poniżej znajduje się link:

Bądź Kasynem Nie Hazardzistą cz.I - Rachunek Prawdopodobieństwa Na Foreksie 

Jeśli przestudiowałeś artykuł o rachunku prawdopodobieństwa czas na kolejną porcję wiedzy, która skróci Twoją drogę do profesjonalnego tradingu.

W poprzednim artykule dokonałem porównania hazardu z tradingiem. Wyjaśniłem pozycję kasyna, hazardzisty i tradera. Wyjaśniłem kto przegrywa - bo musi, a kto wygrywa - bo musi.

W świecie hazardu jesteś hazardzistą, nie masz wyboru. Hazardzista to ten, który zdany jest na łaskę przypadku. To, kim będziesz na rynkach finansowych, zależy wyłącznie od Ciebie.

  • Możesz być się wśród tych, którzy mają świadomość tego, że są hazardzistami, ale i tak niewiele mogą na to poradzić, nie lub nie chcą potrafią tego zmienić.
  • Możesz być wśród tych, którzy myślą, że są traderami, a w rzeczywistości tak jak ci pierwsi są zdani na łut szczęścia.
  • Możesz w końcu być, wśród tych, którzy myślą, że są traderami i rzeczywiście nimi są.

Na rynkach finansowych, w przeciwieństwie do świata hazardu masz wybór. Ty decydujesz. Nikt inny nie podejmie za Ciebie decyzji:

  • Nikt nie może zmusić Cię do tego, abyś był hazardzistą i zdawał się na łaskę szczęścia.
  • Nikt nie może zmusić Cię do tego, abyś zostawiał więcej niż zabierał.
  • Nikt nie może zmusić Cię do tego, abyś odmawiał sobie i dawał innym.
  • Nikt nie może zmusić Cię do tego, abyś był filantropem, który pomaga tym, którzy wcale tej pomocy nie potrzebują.

Na rynkach finansowych nie możesz ustalać własnych reguł gry:

  • Nie możesz przyznać sobie prawa do ponoszenia mniejszych strat, niż w rzeczywistości one są lub będą.
  • Nie możesz przyznać sobie prawa do większych zysków, niż w rzeczywistości one są lub będą.
  • Nie masz żadnego wpływu na to, jak zachowa się rynek.
  • Nie możesz zmusić rynku, aby częściej podążał zgodnie z otwartą przez Ciebie pozycją niż przeciwko niej.

Więc co możesz zrobić, aby rynek respektował Twoje warunki gry? Co możesz zrobić, aby tak jak kasyno mieć przewagę, która następnie zostanie przekuta na pieniądze? Co możesz zrobić, aby wartość oczekiwaną ujemną (koszty powodują, że nawet jeśli przyjmiemy losową zmienność kursów, wartość oczekiwana jest ujemna) zamienić na dodatnią?

Nie trzeba dokonywać wnikliwej analizy, aby stwierdzić, że rynki finansowe podlegają pewnym powtarzalnym wzorcom zachowań:

  • Linie trendu można nanieść na każdy fragment wykresu i każdy interwał, a ich przebicie wystarczająco często i na wystarczająco długo zmienia trend.
  • Bardziej wnikliwe spojrzenie na wykres pozwala zidentyfikować formacje analizy technicznej, które powtarzają się z większą lub mniejszą regularnością, a po których uformowaniu rynek zachowuje się w podobny, powtarzalny sposób.
  • Dokładniejsza analiza świec i ich otoczenia także pozwala zaobserwować pewne wzorce, które występują na tyle często, że można im przyznać miano reguły.
  • Jeśli interesujesz się rynkami finansowymi, z pewnością słyszałeś lub czytałeś o wielu traderach, którzy zarabiają ogromne pieniądze na rynkach finansowych przez całe dekady.

Przykładów jest o wiele więcej. Dlaczego tak się dzieje?

Czy zachowanie rynków można prognozować? Podobno w każdym domu maklerskim na świecie jest przynajmniej jeden taki, który wie, krzykacz. Podstawowym ich problemem jest jednak to, że nie zarabiają pieniędzy. Wróżbici też podobno sobie nie radzą. W jaki sposób zatem możesz uzyskać przewagę nie tylko nad tymi, którzy udają, ale nad całym rykiem?

Wprowadzę teraz pojęcie znane wielu traderom Przewaga - The Edge. Czym ona jest? 

Jeśli wartość oczekiwana Twojej pozycji jest dodatnia, dysponujesz przewagą. Kasyno przewagę przyznaje sobie samo poprzez warunki, które określa. Ty na Foreksie jednak nie masz takiego komfortu. Jeśli nie możesz ustalać własnych reguł gry, nie pozostaje Ci nic innego, jak wykorzystanie reguł, które zostały Ci narzucone przez rynek. Nie masz innego wyjścia. Nie przerażaj się jednak, bo Foreks często zachowuje się jak nieroztropne kasyno, które ustala reguły, w których prawdopodobieństwo przechodzi na drugą stronę. W jaki sposób?

  • Stare powiedzenie znane chyba każdemu traderowi mówi: „Rynki podlegają trendom". Tak w istocie jest od czasu ich powstania. Kto nie słyszał: „Trend jest kontynuowany, do czasu aż nie nastąpi jego zmiana”, czy: „Trend jest Twoim przyjacielem”. Nie trzeba być statystykiem, aby móc stwierdzić, że zdecydowanie większa szansa na zarobek jest w przypadku zajęcia pozycji zgodnie z kierunkiem trendu niż wbrew jemu. Prawdopodobieństwo tego wynosi zapewne jakieś 70%. 
  • Nic nie trwa wiecznie trend również. Przychodzi taki moment, że następuje jego zmiana. Pojawiają się pewne formacje analizy technicznej czy formacje świec. Na wskaźnikach widać konwergencje lub dywergencje zapowiadające zmianę istniejącego trendu, po których ta zmiana rzeczywiście nadchodzi.
  • Innym razem pojawiają się formacje, które nie zapowiadają zmiany istniejącego trendu, lecz tylko spowolnienie całego ruchu, a następnie jego kontynuację i tak też się dzieje.

A to wszystko sprowadza się do: "To, co było jest tym, co będzie, a  to, co się stało jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem". Księga Koheleta, Biblia

Powyżej wymieniłem kilka powtarzalnych zachowań rynków finansowych, wzorców jakie na rynkach finansowych występują: Trendy, formacje analizy technicznej,formacje świecowe. Jest wiele innych. Występują i będą występować jak świat długi i szeroki tak długo, jak długo będą rynki finansowe. Te prawidłowości czy inaczej powtarzalne zachowania to nie tylko „prawo naturalne” wszystkich rynków finansowych, ale także podstawa działania każdego systemu transakcyjnego również tego, który masz Ty, a jeśli jeszcze nie masz to także tego, którego będziesz używał. Każdy system wykorzystuje te powtarzające się zachowania rynku. Czym jest powtarzalność dla tradera? Tym, co zdarza się częściej, niż się nie zdarza, czyli tym, co zdarza się wystarczająco często, aby na tym zarobić pieniądze.

O systemach transakcyjnych napisano już chyba wszystko. System to niezbędnik każdego tradera. Jeśli go już masz, opanuj go. Jeśli jesteś na etapie poszukiwań, wybierz prosty i sprawdzony przez wielu traderów. Taki, który pasuje do Ciebie i do którego pasujesz Ty. Jak działa system transakcyjny? Każdy system działa na swój wyjątkowy sposób, jednak mechanizm działania jest prosty i identyczny dla każdego systemu transakcyjnego. Odpowiedź udzieliłem powyżej, powtórzę ją jeszcze raz: Każdy system wykorzystuje powtarzające się schematy, powtarzające się zachowania rynku. Jeśli ma miejsce powtarzalność to znaczy, że coś zdarza się częściej, niż się nie zdarza.

Jeśli Twój system oparty jest na wybiciach z linii trendu, wykorzystuje on to, że przy spełnieniu określonych warunków prawdopodobieństwo ruchu rynku zgodnie z kierunkiem wybicia jest na tyle duże, że powoduje ono wzrost wartości oczekiwanej Twojej pozycji powyżej zera. Tak działa Twój system transakcyjny.

Jeśli Twój system oparty jest powiązaniu świec i Wstęgi Bollingera, wykorzystuje on to, że po określonym układzie i kształcie świec względem Wstęgi Bollingera istnieje na tyle duże prawdopodobieństwo ruchu rynku zgodnie z kierunkiem, który wskazują świece, że wartość oczekiwana Twojej pozycji jest dodatnia.

Przebicia linii trendu czy układy świec, o których piszę to nie jakieś tam przebicia linii trendu czy układy świec. To nic innego jak banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, banki centralne, traderzy, czyli wszyscy ci, którzy wchodzą na rynek lub z niego wychodzą, tworząc fundament pod dalszy ruch rynku. Jeśli jesteś z nimi to dobrze, jeśli przeciwko nim - zamknij swoją pozycję.

Twoja rola w tym wszystkim sprowadza się do czekania na mocny sygnał, który daje Ci system, ustawienia poziomu stop loss, take profit i złożenia zlecenia. A potem możesz się zajmować wszystkim innym poza wpatrywaniem się w ekran komputera i "pilnowaniem" kursu.

Twoja przewaga to Twój system transakcyjny, a właściwie to co Twój system wykorzystuje. System wykorzystuje powtarzalne wzorce zachowań, które występują na wszystkich rynkach finansowych. Ta powtarzalność przechyla prawdopodobieństwo na Twoją korzyść. Jeśli masz system oparty na zajmowaniu pozycji po przebiciu linii trendu - to jest Twoja przewaga. Jeśli masz system oparty na formacjach świecowych i Wstędze Bollingera - to jest Twoja przewaga. Jesli masz system oparty na czymkolwiek, co występuje wystarczająco często i częściej się sprawdza niż nie - to jest Twoja przewaga, To jest Twój Edge.

Stosując system wykorzystujesz przewagę. Tą przewagę, którą wykorzystuje kasyno. Kasyno zawsze wygrywa, chyba że zrezygnuje ze swojej przewagi. Ty również będziesz wygrywał, jeśli będziesz wykorzystywał swoją przewagę w taki sam sposób w jaki wykorzystuje ją kasyno, roztropne kasyno. Kasyno nie martwi się jednym czy drugim rozdaniem. Wyniki jednostkowe nie są dla kasyna istotne. Ty również musisz zrozumieć, że to nie wynik jednej, drugiej czy trzeciej transakcji jest istotny. Istotna jest powtarzalność, a jeśli prawdopodobieństwo jest po Twojej stronie, wynik dużej ilości transakcji jest łatwy do przewidzenia.

Wróć do części pierwszej do fragmentu, w którym opisuję przypadek Dona Johnsona i kasyna, z którego został on wyproszony, zabierając jednak ze sobą prawie 6 mln dolarów. Kasyno przyznając Donowi szczególne warunki, zrezygnowało ze swojego systemu. Kasyno zrezygnowało z systemu, który dawał przewagę, na którym kasyno zarabiało od początku swojego istnienia. Jakie były tego konsekwencje? Kasyno zanotowało pierwszą w historii swojej działalności miesięczną stratę. Dlaczego? Bo przestało stosować swój system. System, który powodował, że wartość oczekiwana pozycji kasyna była dodatnia, czyli gwarantowała zarabianie pieniędzy w dłuższym okresie. System, którego stosowanie pozwalało zamykać każdy miesiąc na plusie. Każdy z wyjątkiem jednego. Tego, w którym kasyno zarzuciło swój system. Tak długo jak kasyno było zdyscyplinowane, tak długo zarabiało pieniądze. Gdy zarzuciło system, przestało zarabiać pieniądze. Możesz czytać to w kółko, aż zrozumiesz... "Jeśli będziesz stosował swój system, każdy miesiąc będziesz zamykał z zyskiem. Jestem pewien".

link do części drugiej:

Bądź Kasynem Nie Hazardzistą cz.III - Jak Zbudować Zaufanie Do Systemu Transakcyjnego

Powodzenia,
traderany

traderany na Facebooku

Komentarze  

# Jacek 2015-01-04 12:12
I teraz to wszystko co jest tu napisane trzeba sobie samemu wytłumaczyć i zacząć myśleć w inny sposób niż całe życie się myślało ...w sposób profesjonalnego inwestora. W sposób inny niż robi to 90% inwestorów (tych tracących) i zacząć myśleć jak ta garstka, która żyje z inwestowania i przeszła przez wyboistą drogę, aż do słynnego A-HA!
Dla wielu tym A-HA będą w super sposób napisane i wytłumaczone artykuły na tej stronie - naprawdę widzę tu źródło profesjonalnego podejścia do inwestowania.

Osobiście dużo mi dało przeczytanie książki:
"W transie inwestowania. Podbij rynek pewnością siebie, żelazną dyscypliną i postawą zwycięzcy"
Mark Douglas

Wersja angielska pod tytułem: "Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude"

Widać tu (w artykułach na tej stronie) i w w/w książce, że obaj autorzy myślą w ten sam sposób.
Z niecierpliwości ą czekam na III część historii:) Fajnie się to czyta:)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# traderany 2015-01-04 13:04
Zgadzam się, Mark Douglas to chyba jeden z najlepszych o ile nie najlepszy specjalista od tzw. psychologii inwestowania i jest nie tylko teoretykiem, ale i aktywnym traderem.

Pozdrawiam,
traderany
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Jacek 2015-01-04 14:25
Fajnie by było, jak byśmy na Twojej stronie Traderny zobaczyli artykuł o priorytecie działania systemu transakcyjnego. Nie mówię tu o podaniu konkretnego systemu i objaśnienie go. Chodzi mi o to, żeby zaakcentować, jak ważne są KAŻDE ustalenia systemu, bez wyjątku i zwrócenie uwagi, że nie ma ŻADNYCH możliwości zmiany nawet najmniejszej jego założeń (czy to intuicyjny, czy technicznych) podczas tradinu. System musi być w 100% kompletny bez możliwości jakichkolwiek zmian. Wtedy system, psychologia, MM składają się na jedną całość - SUKCES. Choćby jedno z w/w założeń się zmieni - nic z tego nie będzie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować