W poprzednich trzech artykułach omówiłem problematykę wykorzystania rachunku prawdopodobieństwa w tradingu. Jeśli jeszcze nie przestudiowałeś ich zrób to teraz:

Bądź Kasynem Nie Hazardzistą cz.I - Rachunek Prawdopodobieństwa Na Foreksie

Bądź Kasynem Nie Hazardzistą cz.II - Jak Przechylić Szalę Prawdopodobieństwa Na Swoją Stronę

Bądź Kasynem Nie Hazardzistą cz.III - Jak Zbudować Zaufanie Do Systemu Transakcyjnego

Dla lepszego zrozumienia tego artykułu powinieneś także zapoznać się z następującymi artykułami:

Trend

Świece - Japońska Technika Analizy Wykresów

Wykorzystanie Wstęgi Bollingera w Tradingu

MACD (Moving Average Convergence Divergence) w Tradingu

Dobra, do roboty...

Do zrozumienia dalszej części wystarczająca jest wiedza zawarta w powyższych artykułach, nic więcej.

Poniżej przedstawiony jest wykres dzienny EUR-USD i system oparty na przebiciu linii trendu. Linia trendu przebiega pod prawidłowym kątem, nad średnią Bollingera. Strzałkami zaznaczyłem świece, które potwierdzają ważność linii trendu, testują ją. Im więcej razy linia trendu jest testowana, tym większa jest jej wiarygodność, a im większa wiarygodność linii trendu tym bardziej wiarygodne jest jej przebicie. Traderzy mówią w takim przypadku, że "rynek widzi linię trendu". Musisz pamiętać, że przebicie linii trendu, którą rynek uważa za wiarygodną czy ważną zwiększa prawdopodobieństwo, że po jej przebiciu kontynuowany będzie ruch zgodny z kierunkiem przebicia, w omawianym przypadku w górę. Dopóki jednak linia trendu nie zostanie przebita, nigdy nie wiadomo, czy rynek jest na tyle mocny, aby był w stanie to zrobić. Dokładna analiza wykresu pozwala oszacować szanse na pokonanie linii trendu, a następnie na kontynuację ruchu zgodnie z kierunkiem wybicia lub wybicie fałszywe. Oczywiście wybicie ma miejsce wówczas, gdy zamknięcie świecy nastąpi ponad linią trendu.

Poza prawidłowym kątem nachylenia omawianej linii trendu, jej ważność potwierdza także seria świec zaznaczonych strzałkami. Zwróć uwagę na to, jak zamieniają się kolorami: zielona, czerwona, zielona, czerwona, zielona, czerwona, zielona, czerwona. Świece te wielokrotnie testują linię, jednak rynek nie jest odpowiednio mocny do tego, aby ją przełamać. Zwykle w takich przypadkach rynek wybiera drogę kontynuacji poprzedniego ruchu, tak też się stało w tym przypadku. Po wielu nieudanych próbach przełamania linii trendu rynek kontynuuje spadki. Kolejnym potwierdzeniem ważności linii trendu jest świeca oznaczona strzałką z komentarzem "retesting BMB". Świeca ta nie tylko testuje średnią Bollingera, ale także testuje linię trendu, zatrzymując się poniżej niej, po dużej, mocnej świecy #3. Na wykresie widoczna jest także konwergencja MACD, która wskazuje na chęć pójścia rynku zgodnie z kierunkiem wskazanym przez MACD, czyli w górę.

Świeca #1 wyznaczyła najniższy poziom kursu, pomimo że nie jest ona duża jednak jej kolor i względnie długi dolny cień sugerują, że na rynku pojawił się popyt. Ma to tym większą wymowę, że poprzednia świeca była dużą czerwoną świecą, która zapowiadała kontynuację trendu spadkowego. Zwróć uwagę na świece znajdujące się nad czerwoną strzałką. Są to świece niezdecydowania. Rynek sprawia wrażenie szukającego dna. Świeca #2 to względnie mocna świeca wzrostowa z dolnym cieniem, który wzmacnia jej znaczenie. Jednak nie była ona na tyle mocna, aby pokonać szczyt świecy czerwonej sprzed dwóch dni. Świecą, która nie pozostawia wątpliwości co do tego, że potencjał spadkowy, jeśli nie wyczerpał się, to przynajmniej na jakiś czas zdecydowanie stracił przewagę jest świeca #3. Jest to największa świeca wzrostowa od kilkunastu tygodni. Świeca ta zamknęła się w okolicach swojego maksimum. Była ona także na tyle mocna, że zamknięcie jej nastąpiło ponad średnią Bollingera. Wiesz już o tym, że średnia Bollingera to miejsce, w pobliżu którego rynek zachowuje się szczególnie nieprzewidywalnie. Po świecy #3 rynek testuje średnią Bollingera niewielką czerwoną świecą. Świeca ta swoim górnym cieniem testuje także linię trendu dając traderom dodatkową wskazówkę, że jeśli rynek będzie na tyle mocny, że przebije opór linii trendu, to szanse na kontynuację wzrostów będą większe. Świeca #4 to potwierdzenie siły rynku. Przebiła ona linię trendu i zamknęła się podobnie jak świeca #3 z minimalnym górnym cieniem, czyli w okolicach swojego najwyższego poziomu, co dodatkowo potwierdziło jej siłę. Zwróć także uwagę na słupki histogramu MACD, które rosną dynamicznie, co jest pozytywne. Byłoby jednak lepiej, gdyby punkt przebicia linii trendu przez wykres ceny zbiegł się z przebiciem przez słupki histogramu poziomu "0".

 EURUSDDaily1

Poniżej znajduje się wykres tygodniowy EUR-USD. Strzałka pokazuje świecę tygodniową w trakcie tworzenia, której nastąpiło wybicie na wykresie dziennym przedstawionym powyżej. Na wykresie tygodniowym widać wyraźny i stabilny trend wzrostowy. Szczyty wykresu ceny potwierdzone są szczytami MACD. Wykres tygodniowy nie neguje wybicia na wykresie dziennym.

EURUSDWeekly

 Poniżej widać jak zachował się rynek po wybiciu:

EURUSDDaily2

Czas na podsumowanie.

Traderzy często oznaczają moc sygnałów generowanych przez systemy, które wykorzystują do tradingu. Sygnał 100% to sygnał najmocniejszy, jednak oznaczenie procentowe nie oznacza prawdopodobieństwa zamknięcia pozycji z zyskiem. 100% oznacza, że sygnał spełnia wszystkie warunki systemu i nie zachodzą żadne warunki negujące siłę sygnału. Powinieneś mieć tą świadomość, że nawet 100% sygnał nie gwarantuje zamknięcia pozycji z zyskiem. 

Co zwiększało siłę omawianego sygnału, czyli prawdopodobieństwo zamknięcia pozycji z zyskiem: 

  • Linia trendu jest nachylona pod prawidłowym kątem.
  • Wydaje się, że rynek "widzi" linię, jest ona ważna.
  • Linia zostaje przebita przez względnie mocną świecę, z minimalnym górnym cieniem.
  • Rynek zrobił podwójne dno. Zbiegło się ono z silnym wsparciem sprzed kilku miesięcy - czego na wykresie nie widać.
  • Niewielka, ale jednak konwergencja MACD. Sygnał byłby zdecydowanie mocniejszy, gdyby dno słupków histogramu z końca sierpnia było wyżej od dna słupków z końca czerwca.
  • Słupki MACD dynamicznie rosną.
  • Na wykresie tygodniowym jest trend wzrostowy.
  • Wykres tygodniowy nie neguje sygnału na wykresie dziennym. 

Co zmniejszało siłę omawianego sygnału, czyli prawdopodobieństwo zamknięcia pozycji z zyskiem:

  • Na wykresie dziennym rynek jest w fazie głębokiej korekty, która może doprowadzić do zmiany trendu.
  • Na wykresie tygodniowym, kilka tygodni wcześniej, nastąpiło wybicie z linii trendu wzrostowego (jednak rynek nie utworzył niższego dołka).

Ocena sygnału - 95%.

Kolejny przykład. Tym razem system wykorzystujący świece i Wstęgę Bollingera:

Świeca #1 to doji. 95% świecy jest ponad Wstęgą Bollingera. Świeca #2 to świeca potwierdzająca, która określa kierunek ruchu rynku i po jej zamknięciu następuje otwarcie pozycji krótkiej. Drugi sygnał to świece #3 i #4. Ponad połowa obu świec jest ponad górną Wstęgą Bollingera, co jest jednym z warunków sygnału do zajęcia pozycji. Świece te zostały uformowane pod linią oporu, zaznaczoną linią czarną, co wzmacnia siłę sygnału. 

EURUSDDaily3

Poniżej widać jak zachował się rynek:

EURUSDDaily4 

Teraz czas na ocenę pierwszego sygnału (doji):

Co zwiększało prawdopodobieństwo zamknięcia pozycji z zyskiem:

  • Prawie cała świeca doji znajduje się ponad górną Wstęgą Bollingera.
  • Większość świecy poprzedzającej świecę doji również znajduje się ponad górną Wstęgą Bollingera. Górny cień potwierdza pojawienie się presji sprzedających.

Co zmniejszało prawdopodobieństwo zamknięcia pozycji z zyskiem:

  • Bardzo mocny trend wzrostowy.
  • Świeca poprzedzająca świecę doji jest dużą wzrostową świecą. 
  • Świeca potwierdzająca jest zbyt mała.
  • Wstęga Bollingera przebiega niemal pionowo.
  • Na wykresie tygodniowym (nie zamieszczonym tutaj) jest bardzo mocny trend wzrostowy.

Ocena drugiego sygnału:

Co zwiększało prawdopodobieństwo zamknięcia pozycji z zyskiem:

  • Obie świece #3 i #4 mocno wybiły się ponad górną Wstęgę Bollingera.
  • Sygnał uformowany został pod linią wsparcia. Znaczenie tego jest większe ze względu na uformowanie już na tym poziomie poprzedniego sygnału sprzedaży (doji), który okazał się być dobrym sygnałem.
  • Jest to drugi sygnał sprzedaży. Oznacza to, że rynek traci siłę.
  • Wstęga Bollingera przebiega płasko.

Co zmniejszało prawdopodobieństwo zamknięcia pozycji z zyskiem:

  • Obie świece #3 i #4 nie są zbyt duże.
  • Świeca #4 nie obejmuje świecy #3, nie jest to formacja engulfing.

Pierwszy sygnał - 85%, drugi sygnał - 90%.

Powyżej omówiłem trzy sygnały wygenerowane przez dwa systemy transakcyjne. System pierwszy to przebicie linii trendu, system drugi to system oparty na analizie świec i Wstędze Bollingera. Wszystkie sygnały, pomimo że nie były sygnałami 100% jednak były wystarczająco zyskowne.

Po sygnale pierwszym rynek podążał w kierunku zgodnym z zajętą pozycją, praktycznie bez korekty, ponad 600 pipsów, po sygnale drugim prawie 240 pipsów, a po sygnale trzecim prawie 400 pipsów.

Oczywiście, tak jak już wspomniałem, nawet sygnały najmocniejsze nie dają gwarancji zamknięcia pozycji z zyskiem, z drugiej jednak strony nawet słabej jakości sygnały potrafią wieźć rynek przez setki, a nawet tysiące pipsów. Twoim zadaniem jako tradera jest jednak umiejętność wybierania wyłącznie najwyższej jakości sygnałów.

Powodzenia,
traderany