Ryzyko to niepewność, która wkrada się do naszej rzeczywistości czasem zupełnie niepostrzeżenie, czasem jest przez nas samych zapraszana. Dotyczy ono każdej sfery naszego życia. Dla nas traderów nabiera ono szczególnego znaczenia. Sprzymierz się z nim i wykorzystaj!

Nagroda nie jest tak rozpowszechniona. Nie wkrada się sama niepostrzeżenie, nawet gdy zapraszana nie zawsze przychodzi. Gdy się jednak pojawia, satysfakcję daje krótką, czekamy na kolejną... Dla nas traderów nagroda to zysk.

Risk/Reward to element tzw. money management. Risk to strata, reward to zysk. Jeśli otwierasz pozycję i ustawiasz poziom stop loss, określasz możliwy poziom ewentualnej straty. Jeśli kurs osiągnie poziom stop loss, system automatycznie zamknie Twoje zlecenie. Gdy ustawiasz poziom take profit określasz możliwy poziom zysku. Jeśli kurs osiągnie poziom take profit system automatycznie zamknie Twoje zlecenie.  

Odwiecznym pytaniem początkujących traderów jest pytanie o wartość risk/reward, jaką powinni stosować w tradingu, czyli jak powinna mieć się wielkość stop loss do wielkości take profit. Jeśli ustawiłeś stop loss w odległości 50 pipsów od poziomu otwarcia pozycji, a take profit w odległości 100 pipsów od poziomu otwarcia wtedy risk/reward wynosi 50/100, czyli 0,5 lub 1/2. Im większy take profit względem stop lossa tym współczynnik risk/reward niższy. Nie ma jednego uniwersalnego współczynnika risk/reward. Niektórzy traderzy stosują 1/1 inni 1/2, 1/3 lub mniejszy. Często traderzy zmieniają jego wartość w zależności od siły sygnału.

Ustalając poziom risk/reward powinieneś być świadomy tego, że wraz ze spadkiem wartości współczynnika zasadniczo spada ilość transakcji zamkniętych z zyskiem. Jeśli Twój risk/reward wynosi 1/1 i w długim terminie masz 80% transakcji zamkniętych z zyskiem, to jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz miał identyczną skuteczność przy współczynniku równym 1/2. Nie ma nic za darmo. Oddalając poziom take profit zmniejszasz prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji na poziomie take profit. Nie znaczy to, że Twoje zyski będą mniejsze. Im mniejszy risk/reward tym mniej zyskownych transakcji, ale niekoniecznie mniejsze zyski. Z zyskami sprawa jest bardziej skomplikowana. Nie ma jednej uniwersalnej metody, która pozoliłaby ustalić poziom współczynnika risk/reward na jednym stałym poziomie. Będą miesiące, w których najlepszy risk/reward będzie równy 1, w innych 1,5 w jeszcze innych najlepszym będzie współczynnik  równy 3, ale to będziesz wiedział dopiero po fakcie. 

Przeanalizujmy kilka sygnałów, każdy zyskowny przy poziomie współczynnika risk/reward 1, czyli przy wielkości take profit równej wielkości stop loss. Co by było, gdybyśmy zastosowali współczynnik risk/reward mniejszy, czyli gdyby take profit stanowił wielokrotność stop lossa?

transakcje

Poziomy take profit są zaznaczone liniami w kolorze magenta.

W przypadku USD/CAD najwyższa cena przekroczyła czterokrotnie poziom stop loss, możliwy risk/reward = 1/4.

USDCADH4

W przypadku AUD/USD najwyższy kurs ośmiokrotnie przekroczył poziom stop loss, możliwy risk/reward 1/8.

AUDUSDH4

NZD/USD najwyższy kurs dziewięciokrotnie przekroczył wielkości stop lossa, możliwy risk/reward 1/9.

NZDUSDH4

AUD/JPY najwyższy kurs siedmiokrotnie przekroczyłby poziom stop loss gdyby nie cień świecy zaznaczony strzałką, możliwy risk/reward równy rzeczywistemu 1/1.

AUDJPYH4

GBP/NZD najniższy kurs dwukrotnie przekroczył poziom stop loss, możliwy risk/reward 1/2. 

GBPNZDDaily

EUR/CAD najniższy kurs osiągnął poziom take profit równy poziomowi stop loss, możliwy risk/reward równy rzeczywistemu.

EURCADDaily

W ciągu nieco ponad dwóch tygodni można było zarobić między 12% - przy R/R 1/1, a 50% - przy R/R jak w komentarzach do wykresów. Stopa zwrotu 50% była oczywiście możliwa do uzyskania tylko teoretycznie. 

Pozdrawiam,
traderany

traderany na Facebooku