Wybór interwału do tradingu ma znaczący wpływ nie tylko na trading, ale wpływa także na codzienne życie tradera. Wybór mniejszych interwałów to więcej czasu poświęconego na analizę i więcej czasu spędzonego przed komputerem w oczekiwaniu na sygnały, jakie generuje system transakcyjny. Większe interwały to z kolei mniejsza ilość sygnałów, ale też wiele mniej spędzonego czasu przed komputerem, zarówno na analizie, jak i na czekaniu na sygnały. Większe interwały to także więcej par walutowych, które trader może analizować.

Na poniższym tygodniowym wykresie EUR/USD świeca 03.02.2013. obejmuje świecę poprzednią tworząc formację bearish engulfing dając sygnał do zajęcia krótkiej pozycji:

weekly

Na wykresie poniżej ta sama sytuacja jednak pokazana na wykresie godzinnym. Pionowe linie w kolorze magenta oznaczają początek i koniec świecy tygodniowej 03.02.2013 z wykresu powyżej:

EURUSDH1

Poniżej na wykresach godzinnych, obejmujących większy zakres, zaznaczyłem sygnały do otwarcia pozycji krótkich-zgodnie z sygnałem wygenerowanym na wykresie tygodniowym oraz sygnały do otwarcia pozycji długich-przeciwko sygnałowi wygenerowanemu na wykresie tygodniowym:

EURUSDH2

EURUSDH3

EURUSDH4

Poniżej to samo jednak z większą dokładnością:

EURUSDH5

EURUSDH6

EURUSDH7

EURUSDH8

EURUSDH9

EURUSDH10

Czas na krótkie podsumowanie:

Pozycje krótkie-zgodne z sygnałem wygenerowanym przez świece tygodniowe (bearish engulfing): 
Przy risk/reward 1/2 na 11 otwartych pozycji krótkich stratę przyniosły tylko dwie pozycje, tj. 8 i 11. 
Przy risk/reward 1/1 stratę przyniosła tylko jedna pozycja - 8. 

Pozycje długie-przeciwko sygnałowi wygenerowanemu przez świece tygodniowe:
Przy risk/reward 1/2 na 12 otwartych pozycji długich stratę przyniosła połowa pozycji.
Przy risk/reward 1/1 stratne były dwie pozycje.

Przeliczając to na wynik procentowy przy ryzyku 2% stopa zwrotu z pozycji krótkich przy r/r = 1/2 wyniosła 32%, a przy r/r = 1/1 stopa zwrotu wyniosła 18%. Stopa zwrotu z pozycji długich przy r/r = 1/2 wyniosła 12%, a przy r/r = 1/1 wyniosła 16%. Oczywiście pozycji długich było o jedną więcej.

Powyższy przykład miał na celu pokazanie, że nie tylko trading zgodny z kierunkiem trendu jest łatwiejszy, ale łatwiejszy jest także trading zgodny z mocnym sygnałem na wyższym interwale. W omawianym przykładzie tym sygnałem jest bearish engulfing na wykresie tygodniowym. Zwróć uwagę na to, że choć w przypadku risk/reward równym 1/1 różnica w osiągniętej stopie zwrotu nie jest tak znacząca, to w przypadku risk reward 1/2 różnica jest bardzo duża. Rynek ma zdecydowanie większą tendencję do poruszania się zgodnie z trendem lub zgodnie z mocnym sygnałem wygenerowanym na wyższym interwale.

Aby jednak nie popaść w samozachwyt, trzeba być świadomym tego, że część sygnałów miała miejsce w nocy naszego czasu. Po drugie, nawet jeśli odejmiemy sygnały wygenerowane w nocy to aby skorzystać ze wszystkich pozostałych, trzeba by spędzać przed komputerem po kilkanaście godzin dziennie. Poza tym część sygnałów była kiepskiej jakości. Jeśli odejmiemy te i inne niedogodności, stopa zwrotu nie byłaby tak imponująca. Wyniosłaby jakieś dziesięć procent może trochę więcej. Jak na jedną parę walutową wynik nadal jest imponujący. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę ilość poświęconego czasu: analizowany okres obejmuje około 6 tygodni, licząc po 12 godzin dziennie pięć dni w tygodniu... sprawa znacznie się komplikuje. No i przy tradingu na tak małym interwale ilość par walutowych, jakie jest się w stanie kontrolować, jest ograniczona także ze względu na koszty transakcyjne tych mniej płynnych.

Poniżej przedstawię jeszcze jeden wykres. Jest to dzienny wykres EUR/USD obejmujący ten sam zakres co wykresy poprzednie:

 Daily

Pionowe linie oznaczają początek i koniec świecy tygodniowej 03.02.2013. Na wykresie widać linię trendu i przebijającą ją świecę. Zajęcie pozycji krótkiej następuje po zamknięciu świecy, która przebiła linię trendu i jest potwierdzeniem sygnału wygenerowanego przez wykres tygodniowy - bearish engulfing. Po przebiciu linii rynek mocno spada dochodząc do take profitu, który jest cztery razy większy od stop lossa, co przy ryzyku 2% daje zwrot rzędu 8%.

8% w ciągu pięciu tygodni na jednej parze walutowej, przy minimalnym nakładzie czasu poświęconego na analizę.

W przeciwieństwie do interwałów jednogodzinnych czy mniejszych w przypadku wykorzystywania do tradingu interwałów dziennych można sobie pozwolić na analizę tylu par walutowych, ile chce się analizować, poświęcając na to nie więcej niż kilkadziesiąt minut dziennie przed zamknięciem świec dziennych.

"Live your life, don't be a slave to the charts".

To się nazywa trading.

Powodzenia,
traderany

Komentarze  

# Andrzej 2017-04-14 12:44
A ja po tylu latach dopiero od niedawna do tego doszedłem! Głupotą było analizowanie wykresów poniżej H1.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować